Dersin Adı : Türev Araçlar ve Risk Yönetimi

Derece: Lisans

Kodu

Yıl/Yarıyılı

Kredisi

AKTS Kredisi

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

EF 322

     Bahar

3

5

3

0

0

Bölüm

ekonomi ve finans

Dersin veren Öğretim Üyesi

Kenan Tata

İletişim Bilgileri

e-mail: ktata@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Thursday 15:00-17:00 / Friday 11:00-12:00

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr/pruonline/www/index.php

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

EF 222 ya da EF 313 (özel koşul)

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

Dersin İçeriği

Finansal Piyasalar, Futures Kontratları, Swap Kontratları, Opsiyonlar, Risk Yönetim stratejileri, Fiyatlama Modelleri ve Süreçleri, Opsiyon Fiyatlama

Dersin Amacı

 Finans dünyasındaki gelişmeler, özellikle son dönemlerde yaşananlarla birlikte, riski tanımlayabilme ölçme ve yönetme ihtiyacını artırdığı açıktır. Bireysel ve kurumsal seviyede yatırım ve esas faaliyetlerin fiyat oynaklıklarına karşı koruyabilmek önemli hale gelmiştir. Bunun için de türev araçlarının yapıtaşları sayılan futures (alivere), swap (takas) ve opsiyon sözleşmeleri tanımlama, işlem görme şekilleri, fiyatlama ve risk yönetimi stratejileri dersin temel amacını oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme

Çıktıları

EF322 dersini başarıyla geçen öğrenciler aşağıdaki konular hakkında bilgi ve beceriye sahip olacaklardır:

1. Tanımlar, piyasalar ve Dünyada türev araçlar.
2. Futures sözleşmeler, fiyatlama ve strateji uygulamaları.
3. Swap türleri, fiyatlama ve strateji uygulamaları
4. Menkul kıymet fiyat süreçleri.
5. Opsiyon sözleşmeleri, fiyatlama ve strateji uygulamaları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

John Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets,  Pearson Education

Diğer Kaynaklar

Dönem içinde ayrıca okumalar dağıtılacaktır.

Ödevler ve Projeler

-

Laboratuar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

-

Diğer Aktiviteler

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

1

10

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

Ödevler

Dönem Ödevi/Projesi

1

20

Laboratuar Uygulaması

Uygulama

Derse Özgü Staj(Varsa)

Seminer

Sunum

Alan Çalışması

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

TOPLAM

100

Hafta

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Giriş ve Risk Türleri

I

2

Futures Sözleşmeleri ve Stratejiler

I-II

3

Futures Fiyatlama 1

I-II

4

Futures Fiyatlama 2

I-II

5

Swap Sözleşmeleri ve stratejiler

I-III

6

Swap Fiyatlama

III

7

Opsiyonlara Giriş

I-V

8

Al Sat stratejileri

V

9

Binom Ağcı ile Fiyatlama

V

10

Hisse Fiyatlama ve Ito savı

IV

11

BSM modeli 1

IV-V

12

BSM modeli 2

IV-V

13

BSM uygulamaları

IV-V

14

Tekrar

Hepsi

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Ekonomi ve finans alanı ile ilgili teorik bilgileri analiz etme ve uygulamadaki karşılıklarını değerlendirme becerisi

X

b

Akademik, işletme, ve politika odaklı yazılı ve görsel kaynakları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgileri edinme becerisi

X

c

Ekonomi ve finans alanına ilişkin bilgileri teknik ve bilgisayar destekli enstrümanlara işleyerek bilgi elde etme becerisi

X

d

Edinilen bilgileri ekonomi ve finans alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) araştırma raporu veya makalesi şeklinde Türkçe veya İngilizce olarak sunma becerisi

X

e

Karar alma ve uygulama ile alınan kararları davranış haline getirmede ekonomi ve finans alanına ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisi

X

f

Ekonomi ve finans alanı, ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile sinerji halinde çok disiplinli yorum üretme ve analiz yapma becerisi

X

g

Etik ve mesleki sorumlulukları özümseme ve doğru tartabilme becerisi

X

h

Türkçe ve İngilizce üst düzey etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi

X

i

Ekonomi ve finans disiplininin küresel bağlamda etkisinin özümsenmesi için gerekli olan geniş kapsamlı bir anlayışa sahip olmak

X

j

Yaşam boyu öğrenim becerisini kazanmış olmak

X

k

Güncel konulara ilişkin geniş bilgi sahibi olmak

X

X

l

Yeniliğe ve değişen koşullara karşı açık ve uyumlu olmak

X

m

Veri analizi yolu ile bilgi ve çıkarım elde edebilmek için gerekli teknik bilgilere teorik ve pratik bağlamında sahip olmak

X

Düzenleyen

Kenan Tata

Tarih

06.08.2017

İmza